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学术公告
关于举办张素梅教授学术报告的通知-5163银河2021年学术讲座第九讲
2021-11-15 14:57  

各部门、各单位:

应5163银河邀请,我院张素梅教授将于11月19日在5163银河518会议室做“An asymptotic expansion method for geometric Asian options pricingunder the double Heston model”的学术报告,欢迎广大师生参加!报告的具体安排如下:

报告题目:An asymptotic expansion method for geometric Asian options pricing under the double Heston model

报告人:张素梅

报告时间:2021年11月19日(星期五)14:30

报告地点:5163银河518会议室(一号实验楼)

摘要:论文在双Heston模型下为连续可调几何亚式期权定价提供了一个有效方法。通过引入两个小参数,轻微调整双Heston模型。利用奇异摄动和正则摄动技术,我们推导了具有固定执行价格和浮动执行价格的几何亚式期权定价微分方程解的一阶渐近展式,并提供了近似公式的收敛性,我们还计算了几何亚式期权的希腊值。数值结果验证了所提定价方法的有效性。我们将模型校正到市场,并考察了两因子波动对几何亚式期权价格的影响。

报告人简介:张素梅,教授,应用数学博士。西安邮电大学智能计算与决策分析专业硕士生导师。主要从事随机分析与随机微分方程、金融衍生品定价、风险管理等方面的研究工作。已在《Journal of Computational and Applied Mathematics》、《Chaos, Solitons and Fractals》、《Quantitative Finance》等国际学术期刊上发表SCI检索论文10余篇。主持国家自然科学基金项目2项,陕西省自然科学基金项目2项,陕西省教育厅项目2项,横向项目多项。

5163银河

2021.11.16

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